长春咨询工程师风险概率分析方法概述

风险概率分析方法概述：

一、风险分析：定性、定量分析（定量概率分析方法——概率树分析、蒙特卡洛模拟法）

概率分析：通过对项目有影响的风险变量调查分析，确定可能发生的状态及相应概率，计算项目评价指标IRR、NPV的概率分布，进而确定项目偏离预期目标的程度和可能发生偏离的概率。

意义：定量确定项目从经济上可行转变为不可行的可能性，判定项目风险程度，为决策提供依据。

二、风险因素识别方法：在进行概率分析时，通常选择那些能反映项目可行性的关键评价指标（财务内部收益率、财务净现值、经济内部收益率、经济净现值）。

风险因素的识别就是要确定对项目评价指标有决定性影响的关键变量。常用的识别方法有

（1）资料分析法。根据类似项目的历史资料寻找对项目有决定性影响的关键变量。

（2）调查表。根据对拟建项目所在行业的市场需求、生产技术状况、发展趋势等的全面了解，并在调查、定性分析的基础上，确定关键变量。

（3）敏感性分析。根据敏感性分析的结果，将那些较为敏感的因素作为概率分析的关键变量。

国民经济费用与效益的识别：

（一）基本原则

1、凡投资项目对国民经济发展所做的贡献，均计为投资项目的国民经济效益。

2、凡国民经济为投资项目付出的代价，均计为投资项目的国民经济费用。

3、在考察投资项目的国民经济效益与费用时，应遵循国民经济效益和费用计算范围相对应的原则。

国民经济费用和效益可分为直接国民经济费用与直接国民经济效益以及间接国民经济费用与间接国民经济效益。

（二）直接效益与直接费用

1.直接效益：由项目产出物产生并在项目计算范围内的经济效益，一般表现为项目为社会生产提供的物质产品、科技文化成果和各种各样的服务所产生的效益。大多在财务评价中能够得以反映，但值得注意的是有时会有一定程度的失真，因而需要用影子价格等来调整。

2.直接费用：项目使用投入物所产生并在项目范围内计算的经济费用，一般表现为投入项目的各种物料、人工、资金、技术以及自然资源而带来的社会资源的消耗。一般在财务评价中能够得以反映，但有时也有一定程度的失真，也需要用影子价格等来调整。

（三）间接效益与间接费用

1.间接效益：由项目引起而在直接效益中没有得到反映的效益。一般在财务评价中不会得到反映。

2.间接费用：由项目引起而在直接费用中没有得到反映的费用。一般在财务评价中没有得到反映。

3.外部效果：项目的间接效益和间接费用的统称。包括（1）环境影响；（2）技术扩散效果；（3）“上、下游”企业相邻效果；（4）乘数效果；（5）价格影响。